Partie 1. Initiation au marché des devises
Contenu
1. Survol historique depuis 1945
2. Le marché des devises
Le plus important marché au monde
Nécessité pour le commerce international
Nécessité pour l'investissement à l'étranger
Mécanisme de détermination des taux de change
Vs marché boursier, obligataire, matières premières
Liquidité du marché et spéculation
3. Caractéristiques du marché des devises
Cotations de devises
Prédominance du marché de gré à gré
Marché organisé
4. Marché au comptant et marché à terme
Offre et demande
Taux flottants vs taux fixes
Détermination du taux de change à terme
Risque de contrepartie
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Partie 3. Stratégies de négociation FX
Contenu
1. Les déterminants du taux de change
Aspect fondamental
Aspect technique
2. L'exécution des transactions
Achat/vente au taux du moment
Les commandes
Positionnement graduel
3. Notion de position
Long vs à découvert («short»)
4. Positionnement via les contrats de change
Contrats au comptant
Contrats à terme
Roulement des positions (rollovers)
5. Positionnement via les options de change
Straddle et Strangle (long et à découvert)
Covered options, etc. |
Partie 2. Les produits dérivés
Contenu
1. Contrats de change
Définition
Contrat à terme vs Contrat au comptant
Profil de risque
Profits illimités vs pertes illimitées)
2. Options de change
Définition
Achat d'options vs Vente d'options
Options d'achat vs Options de vente
Droit d'exercice
Prime d'option (valeur intrinsèque, valeur temps
Profil de risque (position long, à découvert)
Paramètres de l'option |
Partie 4. Risque de change et rendement de portefeuille
Contenu
1. Définir le risque de change
2. Impact des taux de change sur la performance du portefeuille
3. Risque de change et horizon de placement
Risque de change sur le court terme
Risque de change sur le long terme
4. Coût d'opportunité de la couverture de change
Coût d'opportunité du contrat à terme
Coût d'opportunité de l’option de change
5. Politique de gestion
Mesurer et quantifier les risques
Définir les paramètres de gestion
6. Stratégie de couverture
Couverture vis contrat à terme, options de change, etc.
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Endroit
Collège de Maisonneuve
3 800 Sherbrooke Est (près du métro Pie IX)
Montréal (le no. de salle est confirmé par
courriel)
H1X 2A2
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Voir
modalités ICI |
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