Attention
Ces livres s'adressent principalement aux étudiants universitaires en
gestion ou en finance
et aux professionnels du secteur financier pour leur permettre d'approfondir leurs
connaissances en la matière. 15% de rabais |
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| La bourse et ses « back-offices »
4e édition |
Après la fusion de la bourse de
Paris avec celles d'Amsterdam, de Bruxelles et de Lisbonne au
sein d'Euronext, le rachat du LIFFE par Euronext et la
transformation de la Sicovam en Euroclear France au sein du
groupe Euroclear, les réflexions et actions de rapprochement sur
les marchés boursiers et les plates-formes post-marché se
poursuivent désormais non seulement à l'échelle européenne, mais
également internationale et transatlantique. Ces éléments
majeurs de changement passé et futur ont fait apparaître la
nécessité de réaliser une synthèse descriptive et à jour des
différents circuits actuels de traitement des titres,
aujourd'hui très informatisés pour les marchés Euronext.
Après une présentation des principaux acteurs, marchés et
produits boursiers, cet ouvrage décrit les outils et procédures
utilisés pour le traitement des titres et leurs
règlements/livraisons.
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Ce livre s'adresse aux étudiants en gestion et aux jeunes
professionnels du secteur financier et boursier, ainsi qu'à tous
ceux qui désirent connaître les nouveaux rouages de la bourse et
ses back-offices. Préface de Philippe Dupont, Président du
Groupe Banque Populaire, Président de Natexis Banques
Populaires.
Nelly Debarrières est diplômée de l'ESSEC et de l'IEP de
Paris et titulaire du DESCF. Après avoir consacré plusieurs
années à l'audit d'établissements financiers, elle a rejoint la
Direction financière de la BFCE devenue Natexis Banque, puis les
Services financiers de Natexis Banques Populaires. |
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| Bourse et gestion de portefeuille
2e édition |
La gestion de portefeuille a connu
une profonde évolution en France ces dernières années. Le marché
des actions s'est développé, de nouveaux produits sont apparus,
les praticiens ont intégré les développements de la théorie
financière. Les avancées les plus significatives concernent la
prise en compte du risque, des effets de la diversification et
la reconnaissance de la difficulté à « battre le marché ».
Cet ouvrage décrit l'organisation d'un marché en tenant compte
des derniers développements et expose les concepts de base de la
gestion de portefeuille et des risques : la rentabilité, la
volatilité, la prime de risque et l'hostilité au risque, les
principes et avantages de la diversification. Les coûts de
transaction et leur impact sur les résultats d'une gestion de
portefeuille sont mis en évidence.
L'ouvrage procède par étapes, avec de nombreuses illustrations
tirées de l'histoire boursière récente. L'acquisition des
connaissances est facilitée par 190 exercices dont plus de 80
sont corrigés.
Jacques Hamon est professeur de finance à l'Université
Paris-Dauphine.
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| Efficience des marchés financiers
2e édition |
L'efficience des marchés financiers
constitue l'un des trois piliers sur lesquels se fonde la
théorie financière moderne. Cet ouvrage donne l'ensemble des
informations disponibles sur l'efficience et ses applications et
présente les principaux travaux théoriques et empiriques sur ce
sujet.
Ce livre balaye l'ensemble de la problématique de l'efficience
des marchés financiers et est organisé en huit chapitres
traitant :
de la définition et des déclinaisons de la notion d'efficience
des marchés financiers ;
de la forme faible de l'efficience et des tests de
prédictibilité des rentabilités des titres ;
de la forme semi-forte de l'efficience et des tests
d'événements ;
de la forme forte de l'efficience et de l'information
privilégiée ;
des biais à la théorie de l'efficience des marchés financiers ;
des relations entre l'organisation des marchés financiers et
leur efficience ;
de l'influence de l'industrie de la gestion d'actifs sur
l'efficience ;
du devenir de la théorie de l'efficience face aux nouvelles
recherches en théorie financière, notamment en finance
comportementale et expérimentale. |
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Chaque chapitre, illustré par de nombreux exemples concrets, est
conclu par un résumé permettant à un lecteur peu au fait des
techniques de recherche en finance d'en retenir les principaux
aspects.
Cet ouvrage est destiné aux étudiants de gestion et d'économie
des deuxième et troisième cycles universitaires, aux élèves des
écoles de commerce et d'ingénieurs désirant se spécialiser en
finance, ainsi qu'aux professionnels soucieux de mieux
appréhender les fondements théoriques du fonctionnement des
marchés financiers.
Docteur en Sciences de gestion de l'Université de Paris-Dauphine,
Philippe Gillet est maître de conférences des Universités depuis
1994. Il enseigne la finance à l'IAE de Poitiers et à
l'Université de Paris-Dauphine. Il est également consultant en
gestion de portefeuille, en mesure et attribution de performance
de portefeuille ainsi qu'en évaluation financière. |
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| Gestion de portefeuille
analyse quantitative et gestion structurée |
Depuis les travaux fondateurs de
Markowitz (1952), la gestion de portefeuille a connu un
développement constant dans ses aspects théoriques et du point
de vue opérationnel.
En matière de gestion active de portefeuille, le choix des
actifs financiers ainsi que celui de leurs pondérations pour
composer le portefeuille demeurent les deux questions
essentielles. Cependant, l'apparition de nouveaux produits tels
les actifs dérivés, l'introduction de profils de gain déterminés
ont suscité un développement de la modélisation en matière
d'allocation d'actifs, par exemple en assurance de portefeuille
ou en gestion alternative.
Face aux problèmes d'incertitude, le développement de la théorie
de la décision « rationnelle » s'est appuyé sur des concepts
d'aversion au risque et plus récemment sur ceux de mesure de
risque. La prise en compte des flux d'information, la
flexibilité des stratégies de gestion dynamiques ont été
également modélisées. |
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Face à l'évolution de la recherche théorique et du métier de
gérant de portefeuille, cet ouvrage propose un panorama des
nouvelles technologies d'ingénierie financière en tentant de
synthétiser les principaux résultats établis ces dernières
années par le monde professionnel et celui des académiques.
Ce livre s'adresse aux étudiants en finance
s'intéressant à la gestion de portefeuille « actions ». Certains
chapitres de la deuxième partie sur la gestion structurée
peuvent permettre aux professionnels d'approfondir leurs
connaissances en matière de modélisation financière.
Agrégé de sciences de gestion, Philippe Bertrand est professeur
à l'université d'Aix-Marseille 2. Il conduit ses travaux de
recherche au GREQAM. Il a été responsable de l'ingénierie
financière d'une importante société de gestion de capitaux. Il a
publié de nombreux articles scientifiques ayant trait notamment
à la gestion de portefeuille.
Docteur en mathématiques, en sciences économiques et en sciences
de gestion, Jean-Luc Prigent est professeur en sciences
économiques à l'université de Cergy-Pontoise et membre du
laboratoire de recherche THEMA. Ses travaux portent
principalement sur la finance de marché, en particulier la
gestion de portefeuille. |
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